Ekonometrika adalah ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Dengan demikian, Ekonometrika adalah ilmu yang mencakup teori ekonomi, matematika, dan statistika dalam satu kesatuan sistem yang bulat, menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi; matematika; maupun statistika. Ekonometrika digunakan sebagai alat analisis ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran teorama-teorama teori ekonomi yang berupa hubungan antarvariabel ekonomi dengan data empirik.
Teorama-teorama yang persifat apriori pada ilmu ekonomi dinyatakan terlebih dahulu dalam bentuk matematik sehingga dapat dilakukan pengujian terhadap teorama-teorama itu. Bentuk matematik teorama ekonomi ini disebut model. Pembuatan model ekonometri merupakan salah satu sumbangan ekonometrika di samping pembuatan prediksi (peramalan atau forecasting) dan pembuatan berbagai keputusan alternatif yang bersifat kuantitatif sehingga dapat mempermudah para pengambil keputusan untuk menentukan pilihan.
Salah satu bagian paling penting dari ekonometri adalah analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan data yang digunakan, ekonometri dibagi menjadi tiga analisis, yaitu analisis runtun waktu (time series), antar-wilayah (cross section), dan analisis data panel. Analisis runtun waktu menjelaskan mengenai perilaku suatu variabel sepanjang beberapa waktu berturut-turut, berbeda dengan analisis antar-wilayah yang menjelaskan antara beberapa daerah dalam satu waktu tertentu (snapshot). Sementara itu analisis data panel menggabungkan antara data runtun waktu dengan data antar-wilayah.
